Legislación › Circular 1/2003, de 22 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se desarrollan los requisitos especiales exigibles a los miembros industriales de los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones sobre el aceite de oliva y se regula la información contable y estadística exigible a las sociedades rectoras de estos mercados.
ANEXO 2
ANEXO 2
Modelo de información mensual sobre operaciones realizadas por los miembros industriales en el mercado de futuros sobre el aceite de oliva
Los Miembros Industriales del mercado de futuros sobre el aceite de oliva deberán remitir, con carácter mensual, información sobre las operaciones realizadas en este mercado. La información se remitirá en soporte informático, con formato hoja Excel y con la estructura que se indica.
En contenido de cada uno de los campos es el siguiente:
1. Cuenta: Identificación de los Códigos de Miembro, titular y Subcuentas del mismo. Deberá quedar especificada la operativa de cada una de las Subcuentas de cada Titular durante el período.
2. Contrato: Código del contrato de futuro negociado.
3. Fecha: Fecha en que se ha realizado la operación. Aunque no se hubiera realizado ninguna operación en el período, se incluirá como mínimo el último día hábil del mes.
4. Cobertura y/o Arbitraje: Operaciones en futuros que sirvan de cobertura a otras operaciones de contado, a plazo, etc. Volumen total de contratos de futuros comprados y/o vendidos y sus precios medios correspondientes.
5. Al descubierto: Operaciones en futuros no ligadas a otras operaciones de contado, plazo, etc. Volumen total de contratos de futuros comprados y/o vendidos y sus precios medios correspondientes.
6. Roll Over: Operaciones de traspaso de posiciones en futuros de uno a otro vencimiento. Volumen total de contratos de futuros comprados y/o vendidos y sus precios medios correspondientes.
7. Posición abierta total cierre sesión: Posición abierta total en número de contratos, para cada una de las subcuentas y contrato, al cierre de la sesión de las operaciones. Tendrá signo positivo para posiciones compradoras y signo negativo para posiciones vendedoras.
Como mínimo, en el caso de que una cuenta no hubiera tenido operativa durante el mes, el Miembro Industrial reportará la posición al cierre de la última sesión hábil del mes, indicando a su vez si esta posición está o no ligada a una posición en contado, plazo, etc. (Cobertura o Arbitraje vs. Descubiertas).
8. Posición cubierta total cierre de sesión: Número de contratos que dan cobertura a posiciones en otros mercados (volumen nominal de la operación de contado dividido por el nominal de cada futuro).
9. Descripción: Breve comentario de la operación en el mercado subyacente, quedando identificados perfectamente los principales aspectos de la misma.
Formato de la información que deberán remitir los Miembros Industriales:
