ANEXO VIII

ANEXO VIII

Cálculo de precios y volúmenes negociados

Metodología de cálculo de precios y volúmenes negociados

Información pública del día de negociación.

Todos los días de negociación se publicará la siguiente información relativa a las Transacciones efectuadas en el día; publicada por tipo de producto, periodo y lugar de entrega (por ejemplo, se publicará el Volumen Negociado Diario del Producto Intradiario con entrega el día 15 de julio de 2015 en el PVB-ES).

Precio de Referencia Diario.

Es el precio promedio ponderado de todas las Transacciones realizadas en una Sesión de Negociación para un producto determinado.

Se calcula, para un producto p, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

N_p: número de Transacciones realizadas en dicha Sesión de Negociación para dicho producto p.

P: precio de la Transacción.

Q: cantidad de producto casada en la Transacción.

Este precio estará redondeado al segundo decimal.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Precio de Subasta Diario.

Es el precio de casación de la Subasta en una Sesión de Negociación para un producto determinado, que se calcula de acuerdo a la Regla «Casación de ofertas en Subastas».

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Subasta y Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Precio Último Diario.

Se define a partir del precio de las últimas Transacciones realizadas u ofertas existentes en una Sesión de Negociación para un producto determinado, según las siguientes condiciones:

a) Es el precio medio ponderado de todas las Transacciones casadas en la última hora de dicha sesión, siempre que su precio esté dentro el spread de cierre ampliado en 0,25 €/MWh en cada extremo y su cantidad no sea inferior a 100 MWh/d. Se define el spread de cierre como el rango de precios existente entre los precios de la oferta de compra y de venta más competitivas al cierre de la Sesión de Negociación.

b) En el caso de que no existan Transacciones que cumplan la condición anterior y el spread de cierre no sea superior a 0,50 €/MWh, el Precio Último Diario será el punto medio de dicho spread.

c) En el caso de que no existan Transacciones u ofertas que cumplan las condiciones anteriores, será el precio medio ponderado de las últimas Transacciones casadas en la sesión cuya cantidad sume 100 MWh/d. Sólo se considerará la cantidad suficiente en las Transacciones para alcanzar la cantidad de 100 MWh/d.

d) En caso de que no existan Transacciones u ofertas que cumplan con las condiciones anteriores, el Precio Último Diario coincidirá con el de la última Transacción, cuyo volumen sea igual o superior a 50 MWh.

e) En caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, no se publicará precio.

Para las condiciones primera y tercera, el Precio Último Diario se calcula, para todas las transacciones de un determinado producto, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

Np: número de transacciones tenidas en cuenta según las condiciones anteriores.

P: precio de la Transacción.

Q: cantidad de producto casada en la Transacción.

Este precio estará redondeado al segundo decimal.

Precio Máximo Diario.

Es el máximo entre los precios de todas las Transacciones realizadas durante una Sesión de Negociación para un producto determinado.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Precio Mínimo Diario.

Es el mínimo entre los precios de todas las Transacciones realizadas durante una Sesión de Negociación para un producto determinado.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Diferencia de Precio entre Compras y Ventas.

Es la diferencia de precio media entre las ofertas de compra y de venta existentes en el Libro de Ofertas para un producto determinado, calculada de la siguiente manera:

i. Entre las 10 y las 16h del día de negociación, cada 15 minutos, se identifican los casos en los que existe al menos una oferta de compra y una oferta de venta en el Libro de Ofertas para dicho producto.

ii. Para cada caso identificado en el punto anterior, se determina la diferencia de precio, en porcentaje, como la diferencia entre el precio de venta más bajo y el de compra más alto, divido por el precio de compra más alto para dicho producto y caso y multiplicado por 100, ignorando las diferencias de precio que sean iguales o inferiores a 0.

iii. La Diferencia de Precio entre Compras y Ventas se calcula como la media aritmética de las diferencias de precio calculadas en el punto anterior.

Esta diferencia se redondeará al segundo decimal.

Volumen Negociado Diario.

Es la suma del volumen del producto de las Transacciones que han tenido lugar en una Sesión de Negociación para un producto determinado.

Importe Negociado Diario.

Es la suma de los resultados económicos de las Transacciones que han tenido lugar en una Sesión de Negociación para un producto determinado.

Precio de Gas de Operación.

Es el precio promedio ponderado de todas las Transacciones realizadas por el GTS para la adquisición de Gas de Operación en una Sesión de Negociación para un producto determinado.

Se calcula, para un producto p, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

Np: número de Transacciones realizadas por el GTS para la adquisición de Gas de Operación realizadas en dicha Sesión de Negociación para dicho producto p.

P: precio de la Transacción.

Q: cantidad de producto casada en la Transacción.

Este precio estará redondeado al segundo decimal.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Volumen de Gas de operación.

Es la suma del volumen del producto de las Transacciones realizadas por el GTS para la adquisición de Gas de Operación que han tenido lugar en una Sesión de Negociación para un producto determinado.

Precio de Gas Colchón.

Es el precio promedio ponderado de todas las Transacciones realizadas por el responsable de la adquisición de Gas Colchón en una Sesión de Negociación para la adquisición de dicho gas en un producto determinado.

Se calcula, para el producto p, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

Np: número de Transacciones realizadas por el responsable de la adquisición de Gas Colchón en dicha Sesión de Negociación para la adquisición de dicho gas en dicho producto p.

P: precio de la Transacción.

Q: cantidad de producto casada en la Transacción.

Este precio estará redondeado al segundo decimal.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Volumen de Gas Colchón.

Es la suma del volumen del producto de las Transacciones realizadas por el responsable de la adquisición de Gas Colchón que han tenido lugar en una Sesión de Negociación para la adquisición de dicho gas en dicho producto determinado.

Precio de Gas Talón.

Es el precio medio ponderado de todas las Transacciones realizadas por el responsable de la adquisición de Gas Talón en una Sesión de Negociación para la adquisición de dicho gas en un producto determinado.

Se calcula, para el producto p, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

Np: número de Transacciones de adquisición de las carteras asignadas por el responsable de la adquisición de Gas Talón en dicha Sesión de Negociación para la adquisición de dicho gas en dicho producto p.

P: precio de la Transacción.

Q: cantidad de producto casada en la Transacción.

Este precio estará redondeado al segundo decimal.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción del producto en la Sesión de Negociación, no se publicaría precio.

Volumen de Gas Talón.

Es la suma del volumen del producto de las Transacciones realizadas para la adquisición de Gas Talón que han tenido lugar en una Sesión de Negociación para la adquisición de dicho gas en dicho producto determinado.

Índices e información pública del Día de gas.

Todos los días de negociación, al finalizar la Sesión de Negociación Intradiaria, se publicará la siguiente información relativa a todas las transacciones efectuadas para productos con entrega en dicho día.

Índice MIBGAS-ES.

Es el precio promedio ponderado de todas las Transacciones realizadas para un mismo Día de gas con entrega en el PVB en todas las Sesiones de Negociación que ya han sido finalizadas. Para el cálculo se tienen en cuenta todos los productos de carácter fin de semana, diario e intradiario correspondientes al Día de gas y con entrega en el PVB que está siendo calculado.

Se calcula, para un Día de gas d, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Siendo:

Nd: número de Transacciones realizadas de productos de carácter fin de semana, diario e intradiario con entrega en el PVB correspondiente al Día de gas d.

P: precio de la Transacción.

Q: cantidad de producto casada en la Transacción.

Este precio estará redondeado al segundo decimal.

En caso de que no hubiera habido ninguna Transacción para dicho Día de gas y entrega en el PVB, se publicaría el Índice MIBGAS-ES anterior, y así sucesivamente.

Para el producto Fin de Semana, el precio y la cantidad de producto que deben considerarse para un Día de gas serán el precio y la cantidad de producto totales divididos entre el número de días de entrega de dicho producto.

Volumen MIBGAS-ES.

Es la suma del volumen del producto de las Transacciones de todos los productos de carácter fin de semana, diario e intradiario que tengan entrega en un mismo Día de gas en el PVB.

Para el producto Fin de Semana, el volumen que debe considerarse para un Día de gas será el volumen total del producto dividido entre el número de días de entrega de dicho producto.

Importe MIBGAS-ES.

Es la suma de los resultados económicos de las Transacciones de todos los productos de carácter fin de semana, diario e intradiario que tengan entrega en un mismo Día de gas en el PVB.

Para el producto Fin de Semana, los resultados económicos que deben considerarse para un Día de gas serán el total de los resultados económicos del producto divididos entre el número de días de entrega de dicho producto.

Otra información.

El Operador del Mercado publicará el Precio de Referencia y el Volumen de cualquier otro gas regulado que se negocie en la Plataforma del Mercado, así como cualquier otra información que la Normativa establezca, previa publicación de la metodología de cálculo mediante Instrucción de Mercado.

Publicación de información

El Operador del Mercado pondrá a disposición del público en su página web pública los precios, volúmenes e importes negociados correspondientes a días de negociación descritos en el punto 2.1 de esta Resolución de Mercado, antes de transcurridos 30 minutos tras el cierre de la Sesión de Negociación correspondiente.

Las publicaciones de Índices de precios, volúmenes e importes negociados referidos a los datos de un Día de gas se realizarán antes de transcurridos 30 minutos tras el cierre de la Sesión de Negociación Intradiaria del día en cuestión.

El Precio de Subasta Diario será publicado antes de transcurridos 30 minutos tras el cierre de la Subasta.

Se modifica por el apartado 3.25 a 28 de la Resolución de 5 de diciembre de 2018. BOE-A-2018-17574

Esta modificación surtirá efectos en un plazo máximo de 3 meses a contar desde el 21 de diciembre de 2018, según establece el apartado 4 de la citada Resolución.

Se sustituye por el apartado 4.5 de la Resolución de 2 de agosto de 2016. BOE-A-2016-7563.