Legislación › Circular 5/2016, de 27 de mayo, del Banco de España, sobre el método de cálculo para que las aportaciones de las entidades adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sean proporcionales a su perfil de riesgo.
Norma 3. Ponderación de los indicadores de riesgo.
Norma 3. Ponderación de los indicadores de riesgo.
Los indicadores de riesgo recibirán las ponderaciones siguientes:
a) Ratio de apalancamiento: 10,5 %.
b) Ratio de capital de nivel 1 ordinario: 10,5 %.
c) Ratio de cobertura de liquidez: 10 %.
d) Ratio de financiación estable neta: 10 %.
e) Ratio de instrumentos de deuda dudosos: 13 %.
f) Ratio de cobertura de instrumentos de deuda dudosos: 5 %.
g) Ratio de activos ponderados por riesgo entre el activo total: 6,5 %.
h) Ratio de rentabilidad del activo: 6,5 %.
i) Participación de la entidad como miembro en un SIP de los previstos en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) n.º 575/2013: 8 %.
j) Ratio de activos sin cargas: 13 %.
k) Ratio de fondos propios y pasivos admisibles: 7 %.
Se modifica por la norma primera.4 de la Circular 1/2018, de 31 de enero. BOE-A-2018-1749
Véanse las disposiciones transitorias 1 y 2 de la citada Circular.
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 10 de febrero de 2018 En vigor | BOE-A-2018-1749 | Leer | Qué cambió |
| 2 de junio de 2016 | Texto original | Leer |
