Legislación › Circular 1/2022, de 24 de enero, del Banco de España, a los establecimientos financieros de crédito, sobre liquidez, normas prudenciales y obligaciones de información, y que modifica la Circular 1/2009, de 18 de diciembre, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas, y la Circular 3/2019, de 22 de octubre, por la que se ejerce la facultad conferida por el Reglamento (UE) 575/2013 de definir el umbral de significatividad de las obligaciones crediticias vencidas.

ANEJO II

Información sobre el colchón de liquidez y la estructura de fuentes de financiación

Código de la plantilla	Nombre de la plantilla / grupo de plantillas
LC 01	Colchón de liquidez - Activos líquidos.
LC 02	Colchón de liquidez - Salidas.
LC 03	Colchón de liquidez - Entradas.
LC 04	Colchón de liquidez - Permutas de garantías reales (información complementaria).
LC 05	Colchón de liquidez - Cálculo.
LC 06	Estructura de fuentes de financiación - Financiación estable neta requerida.
LC 07	Estructura de fuentes de financiación - Financiación estable neta disponible.
LC 08	Estructura de fuentes de financiación - Resumen.
LC 09	Perímetro de consolidación (información complementaria).

LC 01 - Colchón de liquidez - Activos líquidos

Moneda

Fila	ID	Partida	Importe/valor de mercado (010)	Ponderación estándar (020)	Ponderación aplicable (030)	Valor con arreglo al artículo 9 del RD 2015/61 (040)
Fila	ID	Partida	010	020	030	040
010	1	TOTAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS SIN AJUSTES (010)	0			0
020	1.1	Total de activos de nivel 1 sin ajustes (020)	0			0
030	1.1.1	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (030)	0			0
040	1.1.1.1	Monedas y billetes (040)		1,00		0
060	1.1.1.2	Activos de bancos centrales (060)		1,00		0
061	1.1.1.3	Activos de administraciones centrales, regionales y locales, bancos centrales, entidades de crédito (protegidas por la administración de un Estado miembro, que concedan préstamos promocionales), bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales (061)		1,00		0
130	1.1.1.4	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en monedas/billetes o exposiciones frente a bancos centrales (130)		1,00		0
140	1.1.1.5	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (140)		0,95		0
170	1.1.1.6	Enfoques alternativos de tratamiento de la liquidez: inclusión de activos de nivel 2A reconocidos como de nivel 1 (170)		0,80		0
180	1.1.2	Valores negociables admisibles de nivel 1 (180)	0			0
190	1.1.2.1	Bonos garantizados de calidad sumamente elevada (190)		0,93		0
200	1.1.2.2	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados de calidad sumamente elevada (200)		0,88		0
211	1.1.3	Depósitos en entidades de crédito admisibles como activo líquido de nivel 1 (211)	0			0
212	1.1.3.1	Depósitos a la vista o a plazo cuyo vencimiento residual sea igual o inferior a 30 días naturales (212)		1,00		0
213	1.1.3.2	Depósito a plazo rescatable anticipadamente a petición del depositante, cuyo vencimiento residual sea superior a 30 días naturales (213)		Recorte igual a la penalización contractual por reembolso anticipado, en su caso		0
220	1.2	Total de activos de nivel 2 sin ajustes (220)	0			0
230	1.2.1	Total de activos de nivel 2A sin ajustes (230)	0			0
231	1.2.1.1	Valores negociables admisibles de nivel 2A (Activos de administraciones públicas con ponderación de riesgo 20%, bonos garantizados de calidad crediticia 2 (o 1 si son de terceros países) y valores representativos de deuda de empresas de calidad crediticia 1. (231)		0,85		0
290	1.2.1.2	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en activos de nivel 2A (290)		0,80		0
301	1.2.1.3	Importe disponible y no utilizado de las líneas de crédito admisibles (301)		0,85		0
310	1.2.2	Total de activos de nivel 2B sin ajustes (310)	0			0
320	1.2.2.1	Bonos de titulización de activos (residenciales, nivel de calidad crediticia 1) (320)		0,75		0
330	1.2.2.2	Bonos de titulización de activos (automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (330)		0,75		0
340	1.2.2.3	Bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) (340)		0,70		0
350	1.2.2.4	Bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (350)		0,65		0
351	1.2.2.5	Valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3), activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) y acciones (índice bursátil importante)		0,50		0
410	1.2.2.6	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (410)		0,70		0
420	1.2.2.7	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos garantizados de calidad elevada (ponderación de riesgo 35 %) (420)		0,65		0
430	1.2.2.8	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (430)		0,60		0
440	1.2.2.9	Acciones/participaciones en OIC admisibles: el subyacente consiste en valores representativos de deuda de empresas (nivel de calidad crediticia 2/3), acciones (índice bursátil importante) o activos no generadores de intereses (en poder de entidades de crédito por motivos religiosos) (nivel de calidad crediticia 3-5) (440)		0,45		0
441	1.2.2.10	Otros valores negociables admisibles como activos de nivel 2B (441)		0,50		0
PRO MEMORIA (479)
580	1	Activos de nivel 1/2A/2B excluidos por razones monetarias (580)
590	2	Activos de nivel 1/2A/2B excluidos por razones operativas, excepto las monetarias (590)

LC 02 - Colchón de liquidez - Salidas

Moneda

Fila	ID	Partida	Importe	Valor de mercado de las garantías reales concedidas	Valor de las garantías reales concedidas con arreglo al artículo 9 del RD 2015/61	Ponderación estándar	Ponderación aplicable	Salida
Fila	ID	Partida	010	020	030	040	050	060
010	1	Salidas	0					0
020	1.1	Salidas derivadas de operaciones no garantizadas	0					0
270	1.1.1	Salidas adicionales según el artículo 30 del RD 2015/61	0					0
280	1.1.1.1	Garantías reales distintas de activos de nivel 1 aportadas en relación con derivados				0,20		0
290	1.1.1.2	Garantías reales consistentes en activos de nivel 1 en forma de bonos garantizados de calidad sumamente elevada aportadas en relación con derivados				0,10		0
350	1.1.1.3	Posiciones cortas	0					0
360	1.1.1.3.1	Cubiertas por operaciones de financiación de valores con garantías reales				0,00		0
370	1.1.1.3.2	Otras				1,00		0
451	1.1.1.4	Otras salidas adicionales				1,00		0
460	1.1.2	Líneas comprometidas	0					0
470	1.1.2.1	Líneas de crédito	0					0
480	1.1.2.1.1	A clientes minoristas				0,05		0
490	1.1.2.1.2	A clientes no financieros distintos de los clientes minoristas				0,10		0
500	1.1.2.1.3	A entidades de crédito	0					0
510	1.1.2.1.3.1	Para financiar préstamos promocionales de clientes minoristas				0,05		0
520	1.1.2.1.3.2	Para financiar préstamos promocionales de clientes no financieros				0,10		0
530	1.1.2.1.3.3	Otros				0,40		0
540	1.1.2.1.4	A entidades financieras reguladas distintas de entidades de crédito				0,40		0
570	1.1.2.1.5	A otros clientes financieros				1,00		0
580	1.1.2.2	Líneas de liquidez	0					0
590	1.1.2.2.1	A clientes minoristas				0,05		0
600	1.1.2.2.2	A clientes no financieros distintos de los clientes minoristas				0,30		0
610	1.1.2.2.3	A sociedades de inversión personales				0,40		0
620	1.1.2.2.4	A SSPE	0					0
630	1.1.2.2.4.1	Para adquirir de clientes que no sean clientes financieros activos distintos de valores				0,10		0
640	1.1.2.2.4.2	Otros				1,00		0
650	1.1.2.2.5	A entidades de crédito	0					0
660	1.1.2.2.5.1	Para financiar préstamos promocionales de clientes minoristas				0,05		0
670	1.1.2.2.5.2	Para financiar préstamos promocionales de clientes no financieros				0,30		0
680	1.1.2.2.5.3	Otras				0,40		0
710	1.1.2.2.6	A otros clientes financieros				1,00		0
720	1.1.3	Otros productos y servicios	0					0
730	1.1.3.1	Líneas de financiación no comprometidas						0
740	1.1.3.2	Préstamos y anticipos no utilizados a contrapartes mayoristas						0
750	1.1.3.3	Hipotecas acordadas pero pendientes de detracción						0
760	1.1.3.4	Tarjetas de crédito						0
770	1.1.3.5	Descubiertos						0
780	1.1.3.6	Salidas previstas en relación con la renovación o ampliación de nuevos préstamos minoristas y no minoristas						0
850	1.1.3.7	Partidas a pagar correspondientes a derivados						0
860	1.1.3.8	Productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial						0
870	1.1.3.9	Otros						0
885	1.1.4	Otros pasivos y compromisos exigibles	0					0
891	1.1.4.1	Gastos de explotación y pasivos resultantes de los mismos				1,00		0
900	1.1.4.2	En forma de valores representativos de deuda si no se tratan como depósitos minoristas				1,00		0
912	1.1.4.3	Excedente de financiación a clientes no financieros				1,00		0
917	1.1.4.4	Activos obtenidos mediante préstamo de forma no garantizada				1,00		0
1500	1.1.4.5	Préstamos no garantizados	0					0
1501	1.1.4.5.1	Préstamos no garantizados procedentes de entidades de crédito u otras empresas del grupo que cumplan los requistos Norma 11 (2)				0,00		0
1502	1.1.4.5.2	Préstamos no garantizados procedentes de entidades de crédito u otras empresas del grupo que cumplan los requistos Norma 11 (2) a excepción de la letra d)				0,50		0
1503	1.1.4.5.3	Préstamos no garantizados procedentes de otras entidades de crédito						0
1504	1.1.4.5.4	Préstamos no garantizados procedentes de otras empresas						0
1505	1.1.4.6	Otros pasivos del grupo que cumplan los requistos Norma 11 (2)				0,00		0
1506	1.1.4.7	Otros pasivos del grupo que cumplan con los requistos Norma 11 (2) a excepción de la letra d)				0,50		0
918	1.1.4.8	Otros				1,00		0
920	1.2	Salidas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales	0					0
930	1.2.1	Cuya contraparte sea un banco central	0	0				0
940	1.2.1.1	Garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada				0,00		0
945	1.2.1.1.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
950	1.2.1.2	Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada				0,00		0
955	1.2.1.2.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
960	1.2.1.3	Garantías reales de nivel 2A				0,00		0
965	1.2.1.3.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
970	1.2.1.4	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1)				0,00		0
975	1.2.1.4.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
980	1.2.1.5	Bonos garantizados de nivel 2B				0,00		0
985	1.2.1.5.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
990	1.2.1.6	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1)				0,00		0
995	1.2.1.6.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1000	1.2.1.7	Garantías reales de nivel 2B consistentes en otros activos				0,00		0
1005	1.2.1.7.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1010	1.2.1.8	Garantías reales consistentes en activos no líquidos				0,00		0
1020	1.2.2	Cuya contraparte no sea un banco central	0	0				0
1030	1.2.2.1	Garantías reales de nivel 1 excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada				0,00		0
1035	1.2.2.1.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1040	1.2.2.2	Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada				0,07		0
1045	1.2.2.2.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1050	1.2.2.3	Garantías reales de nivel 2A				0,15		0
1055	1.2.2.3.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1060	1.2.2.4	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1)				0,25		0
1065	1.2.2.4.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1070	1.2.2.5	Bonos garantizados de nivel 2B				0,30		0
1075	1.2.2.5.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1080	1.2.2.6	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1)				0,35		0
1085	1.2.2.6.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1090	1.2.2.7	Garantías reales de nivel 2B consistentes en otros activos				0,50		0
1095	1.2.2.7.1	De las cuales: las garantías reales aportadas cumplen los requisitos operativos
1100	1.2.2.8	Garantías reales consistentes en activos no líquidos				1,00		0
1110	1.2.3	Otras operaciones cuya contraparte sean entidades de crédito u otras empresas del grupo que cumplan los requisitos Norma 11 (2)				0,00		0
1120	1.2.4	Otras operaciones cuya contraparte sean entidades de crédito u otras empresas del grupo que cumplan los requisitos Norma 11 (2) a excepción de la letra d)				0,50		0
1130	1.3	Total de salidas derivadas de permutas de garantías reales						0
PRO MEMORIA
1170	2	Salidas de liquidez a compensar con entradas interdependientes
1211	4	Salidas intragrupo
1370	5	Salidas de divisas
1371	6	Operaciones de financiación garantizada exentas de la aplicación del artículo 17, apartado 2, del RD 2015/61
1400	6.1	De las cuales: garantizadas por activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada
1410	6.2	De las cuales: garantizadas por bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1
1420	6.3	De las cuales: garantizadas por activos de nivel 2A
1430	6.4	De las cuales: garantizadas por activos de nivel 2B
1440	6.5	De las cuales: garantizadas por activos no líquidos

LC 03 - Colchón de liquidez - Entradas

Moneda

			Importe		Valor de mercado de las garantías reales recibidas		Ponderación estándar	Ponderación aplicable		Valor de las garantías reales recibidas con arreglo al artículo 9 del RD 2015/61		Entradas
			Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas	Ponderación estándar	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas
Fila	ID	Partida	011	021	041	051	070	081	091	111	121	141	151
010	1	TOTAL DE ENTRADAS	0	0								0	0
020	1.1	Entradas derivadas de operaciones no garantizadas	0	0								0	0
030	1.1.1	Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales)	0	0								0	0
040	1.1.1.1	Pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales) que no correspondan al reembolso del principal					1,00					0	0
050	1.1.1.2	Otros pagos pendientes de clientes no financieros (excepto bancos centrales)					0,50					0	0
100	1.1.2	Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros	0	0								0	0
110	1.1.2.1	Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos	0	0								0	0
120	1.1.2.1.1	Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente										0	0
130	1.1.2.1.2	Pagos pendientes de clientes financieros clasificados como depósitos operativos respecto de los cuales la entidad de crédito no pueda establecer un índice de entrada simétrica correspondiente					0,05					0	0
140	1.1.2.2	Pagos pendientes de bancos centrales y clientes financieros no clasificados como depósitos operativos										0	0
201	1.1.3	Préstamos con una fecha de vencimiento contractual no definida					0,20					0	0
250	1.1.4	Entradas derivadas de líneas de crédito o de liquidez no utilizadas concedidas por miembros de un grupo, cuando las autoridades competentes hayan autorizado la aplicación de un índice de entrada superior										0	0
261	1.1.5	Resto de entradas					1,00					0	0
263	1.2	Entradas derivadas de operaciones de préstamo garantizadas y de operaciones vinculadas al mercado de capitales	0	0								0	0
265	1.2.1	Cuya contraparte sea un banco central	0	0								0	0
267	1.2.1.1	Garantías reales que pueden considerarse activos líquidos	0	0	0	0						0	0
269	1.2.1.1.1	Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada					0,00					0	0
271	1.2.1.1.1.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
273	1.2.1.1.2	Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada					0,07					0	0
275	1.2.1.1.2.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
277	1.2.1.1.3	Garantías reales de nivel 2A					0,15					0	0
279	1.2.1.1.3.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
281	1.2.1.1.4	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles)					0,25					0	0
283	1.2.1.1.4.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
285	1.2.1.1.5	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos garantizados de calidad elevada					0,30					0	0
287	1.2.1.1.5.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
289	1.2.1.1.6	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares)					0,35					0	0
291	1.2.1.1.6.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
293	1.2.1.1.7	Garantías reales de nivel 2B no incluidas ya en 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 o 1.2.1.1.6					0.50					0	0
295	1.2.1.1.7.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
297	1.2.1.2	Garantías reales utilizadas para cubrir una posición corta
299	1.2.1.3	Garantías reales que no pueden considerarse activos líquidos	0	0								0	0
301	1.2.1.3.1	Garantías reales consistentes en instrumentos de patrimonio no líquidos					1.00					0	0
303	1.2.1.3.2	Todas las demás garantías reales no líquidas					1.00					0	0
305	1.2.2	Cuya contraparte no sea un banco central	0	0								0	0
307	1.2.2.1	Garantías reales que pueden considerarse activos líquidos	0	0	0	0						0	0
309	1.2.2.1.1	Garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada					0,00					0	0
311	1.2.2.1.1.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
313	1.2.2.1.2	Garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada					0,07					0	0
315	1.2.2.1.2.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
317	1.2.2.1.3	Garantías reales de nivel 2A					0,15					0	0
319	1.2.2.1.3.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
321	1.2.2.1.4	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles)					0,25					0	0
323	1.2.2.1.4.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
325	1.2.2.1.5	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos garantizados de calidad elevada					0,30					0	0
327	1.2.2.1.5.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
329	1.2.2.1.6	Garantías reales de nivel 2B consistentes en bonos de titulización de activos (comerciales o particulares)					0,35					0	0
331	1.2.2.1.6.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
333	1.2.2.1.7	Garantías reales de nivel 2B no incluidas ya en 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 o 1.2.2.1.6					0.50					0	0
335	1.2.2.1.7.1	De las cuales: las garantías reales recibidas cumplen los requisitos operativos
337	1.2.2.2	Garantías reales utilizadas para cubrir una posición corta
339	1.2.2.3	Garantías reales que no pueden considerarse activos líquidos	0	0								0	0
341	1.2.2.3.1	Préstamos de margen: garantías reales no líquidas					0.50					0	0
343	1.2.2.3.2	Garantías reales consistentes en instrumentos de patrimonio no líquidos					1.00					0	0
345	1.2.2.3.3	Todas las demás garantías reales no líquidas					1.00					0	0
410	1.3	Total de entradas derivadas de permutas de garantías reales										0	0
420	1.4	(Diferencia entre el total de entradas ponderadas y el total de salidas ponderadas derivadas de operaciones en terceros países en los que existan restricciones de transferencia u operaciones denominadas en divisas no convertibles)
430	1.5	(Entradas excedentarias procedentes de una entidad de crédito especializada vinculada)
PRO MEMORIA
450	2	Entradas de divisas
460	3	Entradas en el marco de un grupo
461	4	Operaciones de préstamo garantizadas exentas de la aplicación del artículo 17, apartado 2 del RD 2015/61
530	4.1	De las cuales: garantizadas por activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada
540	4.2	De las cuales: garantizadas por bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1
550	4.3	De las cuales: garantizadas por activos de nivel 2A
560	4.4	De las cuales: garantizadas por activos de nivel 2B
570	4.5	De las cuales: garantizadas por activos no líquidos

LC 04 - Colchón de liquidez - Permutas de garantías reales

Moneda

NO DEBERÁN CUMPLIMENTAR ESTA PESTAÑA LOS EFC o grupos consolidables de EFC que no hayan realizado ninguna operación que venza en los 30 días naturales siguientes y en la que activos distintos del efectivo sean objeto de permuta por otros activos distintos del efectivo

			Valor de mercado de las garantías reales prestadas	Valor de liquidez de las garantías reales prestadas	Valor de mercado de las garantías reales tomadas en préstamo	Valor de liquidez de las garantías reales tomadas en préstamo	Ponderación estándar	Ponderación aplicable	Salidas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10% de las salidas brutas	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5% de las salidas brutas
Fila	ID	Partida	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070 0070 = 0030 x 0060	0081 0081 = 0010 x 0060	0091 0091 = 0010 x 0060
0010	1	TOTAL DE PERMUTAS DE GARANTÍAS REALES (la contraparte es un banco central) (0010)	0		0				0	0	0
0020	1.1	Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (0020)	0		0				0	0	0
0030	1.1.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (0030)					0,00
0040	1.1.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0040)
0050	1.1.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0050)					0,07
0060	1.1.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0060)
0070	1.1.3	Activos de nivel 2A (0070)					0,15
0080	1.1.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0080)
0090	1.1.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (0090)					0,25
0100	1.1.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0100)
0110	1.1.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (0110)					0,30
0120	1.1.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0120)
0130	1.1.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (0130)					0,35
0140	1.1.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0140)
0150	1.1.7	Otros de nivel 2B (0150)					0,50
0160	1.1.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0160)
0170	1.1.8	Activos no líquidos (0170)					1,00
0180	1.1.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0180)
0190	1.2	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (0190)	0		0				0	0	0
0200	1.2.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0200)					0,00
0210	1.2.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0210)
0220	1.2.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0220)					0,00
0230	1.2.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0230)
0240	1.2.3	Activos de nivel 2A (0240)					0,08
0250	1.2.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0250)
0260	1.2.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (0260)					0,18
0270	1.2.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0270)
0280	1.2.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (0280)					0,23
0290	1.2.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0290)
0300	1.2.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (0300)					0,28
0310	1.2.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0310)
0320	1.2.7	Otros de nivel 2B (0320)					0,43
0330	1.2.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos(0330)
0340	1.2.8	Activos no líquidos (0340)					0,93
0350	1.2.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0350)
0360	1.3	Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 2A y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (0360)	0		0				0	0	0
0370	1.3.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (0370)					0,00
0380	1.3.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0380)
0390	1.3.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0390)					0,00
0400	1.3.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0400)
0410	1.3.3	Activos de nivel 2A (0410)					0,00
0420	1.3.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0420)
0430	1.3.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (0430)					0,10
0440	1.3.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0440)
0450	1.3.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (0450)					0,15
0460	1.3.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0460)
0470	1.3.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (0470)					0,20
0480	1.3.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0480)
0490	1.3.7	Otros de nivel 2B (0490)					0,35
0500	1.3.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0500)
0510	1.3.8	Activos no líquidos (0510)					0,85
0520	1.3.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0520)
0530	1.4	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (0530)	0		0				0	0	0
0540	1.4.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (0540)					0,00
0550	1.4.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0550)
0560	1.4.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0560)					0,00
0570	1.4.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0570)
0580	1.4.3	Activos de nivel 2A (0580)					0,00
0590	1.4.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0590)
0600	1.4.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (0600)					0,00
0610	1.4.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0610)
0620	1.4.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (0620)					0,05
0630	1.4.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0630)
0640	1.4.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (0640)					0,10
0650	1.4.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0650)
0660	1.4.7	Otros de nivel 2B (0660)					0,25
0670	1.4.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0670)
0680	1.4.8	Activos no líquidos (0680)					0,75
0690	1.4.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0690)
0700	1.5	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad elevada de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (0700)	0		0				0	0	0
0710	1.5.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (0710)					0,00
0720	1.5.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0720)
0730	1.5.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0730)					0,00
0740	1.5.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0740)
0750	1.5.3	Activos de nivel 2A (0750)					0,00
0760	1.5.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0760)
0770	1.5.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (0770)					0,00
0780	1.5.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0780)
0790	1.5.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (0790)					0,00
0800	1.5.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0800)
0810	1.5.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (0810)					0,05
0820	1.5.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0820)
0830	1.5.7	Otros de nivel 2B (0830)					0,20
0840	1.5.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0840)
0850	1.5.8	Activos no líquidos (0850)					0,70
0860	1.5.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0860)
0870	1.6	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (0870)	0		0				0	0	0
0880	1.6.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (0880)					0,00
0890	1.6.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0890)
0900	1.6.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (0900)					0,00
0910	1.6.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0910)
0920	1.6.3	Activos de nivel 2A (0920)					0,00
0930	1.6.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0930)
0940	1.6.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1)(0940)					0,00
0950	1.6.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0950)
0960	1.6.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (0960)					0,00
0970	1.6.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0970)
0980	1.6.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (0980)					0,00
0990	1.6.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (0990)
1000	1.6.7	Otros de nivel 2B (1000)					0,15
1010	1.6.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1010)
1020	1.6.8	Activos no líquidos (1020)					0,65
1030	1.6.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1030)
1040	1.7	Totales de las operaciones en las que se prestan otros activos de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (1040)	0		0				0	0	0
1050	1.7.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (1050)					0,00
1060	1.7.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1060)
1070	1.7.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1070)					0,00
1080	1.7.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1080)
1090	1.7.3	Activos de nivel 2A (1090)					0,00
1100	1.7.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1100)
1110	1.7.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1110)					0,00
1120	1.7.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1120)
1130	1.7.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (1130)					0,00
1140	1.7.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1140)
1150	1.7.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1150)					0,00
1160	1.7.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1160)
1170	1.7.7	Otros de nivel 2B (1170)					0,00
1180	1.7.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1180)
1190	1.7.8	Activos no líquidos (1190)					0,50
1200	1.7.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1200)
1210	1.8	Totales de las operaciones en las que se prestan activos no líquidos y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (1210)	0		0				0
1220	1.8.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (1220)					0,00
1230	1.8.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1230)
1240	1.8.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1240)					0,00
1250	1.8.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1250)
1260	1.8.3	Activos de nivel 2A (1260)					0,00
1270	1.8.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1270)
1280	1.8.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1280)					0,00
1290	1.8.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1290)
1300	1.8.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (1300)					0,00
1310	1.8.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1310)
1320	1.8.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1320)					0,00
1330	1.8.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1330)
1340	1.8.7	Otros de nivel 2B (1340)					0,00
1350	1.8.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1350)
1360	1.8.8	Activos no líquidos (1360)
1370	2	TOTAL DE PERMUTAS DE GARANTÍAS REALES (la contraparte no es un banco central) (1370)	0		0				0	0	0
1380	2.1	Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (1380)	0		0				0	0	0
1390	2.1.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada)					0,00
1400	2.1.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1400)
1410	2.1.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1410)					0,07
1420	2.1.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1420)
1430	2.1.3	Activos de nivel 2A (1430)					0,15
1440	2.1.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1440)
1450	2.1.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1450)					0,25
1460	2.1.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1460)
1470	2.1.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (1470)					0,30
1480	2.1.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1480)
1490	2.1.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1490)					0,35
1500	2.1.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1500)
1510	2.1.7	Otros de nivel 2B (1510)					0,50
1520	2.1.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1520)
1530	2.1.8	Activos no líquidos (1530)					1,00
1540	2.1.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1540)
1550	2.2	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (1550)	0		0				0	0	0
1560	2.2.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (1560)					0,07
1570	2.2.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1570)
1580	2.2.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1580)					0,00
1590	2.2.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1590)
1600	2.2.3	Activos de nivel 2A (1600)					0,08
1610	2.2.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1610)
1620	2.2.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1620)					0,18
1630	2.2.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1630)
1640	2.2.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (1640)					0,23
1650	2.2.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1650)
1660	2.2.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1660)					0,28
1670	2.2.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1670)
1680	2.2.7	Otros de nivel 2B (1680)					0,43
1690	2.2.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1690)
1700	2.2.8	Activos no líquidos (1700)					0,93
1710	2.2.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1710)
1720	2.3	Totales de las operaciones en las que se prestan activos de nivel 2A y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (1720)	0		0				0	0	0
1730	2.3.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (1730)					0,15
1740	2.3.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1740)
1750	2.3.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1750)					0,08
1760	2.3.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1760)
1770	2.3.3	Activos de nivel 2A (1770)					0,00
1780	2.3.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1780)
1790	2.3.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1790)					0,10
1800	2.3.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1800)
1810	2.3.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (1810)					0,15
1820	2.3.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1820)
1830	2.3.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (1830)					0,20
1840	2.3.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1840)
1850	2.3.7	Otros de nivel 2B (1850)					0,35
1860	2.3.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1860)
1870	2.3.8	Activos no líquidos (1870)					0,85
1880	2.3.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1880)
1890	2.4	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos de nivel 2B (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (1890)	0		0				0	0	0
1900	2.4.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (1900)					0,25
1910	2.4.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1910)
1920	2.4.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (1920)					0,18
1930	2.4.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1930)
1940	2.4.3	Activos de nivel 2A (1940)					0,10
1950	2.4.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1950)
1960	2.4.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (1960)					0,00
1970	2.4.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1970)
1980	2.4.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (1980)					0,05
1990	2.4.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (1990)
2000	2.4.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (2000)					0,10
2010	2.4.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2010)
2020	2.4.7	Otros de nivel 2B (2020)					0,25
2030	2.4.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2030)
2040	2.4.8	Activos no líquidos (2040)					0,75
2050	2.4.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2050)
2060	2.5	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos garantizados de calidad elevada de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (2060)	0		0				0	0	0
2070	2.5.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (2070)					0,30
2080	2.5.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2080)
2090	2.5.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (2090)					0,23
2100	2.5.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2100)
2110	2.5.3	Activos de nivel 2A (2110)					0,15
2120	2.5.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2120)
2130	2.5.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (2130)					0,05
2140	2.5.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2140)
2150	2.5.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (2150)					0,00
2160	2.5.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2160)
2170	2.5.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (2170)					0,05
2180	2.5.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2180)
2190	2.5.7	Otros de nivel 2B (2190)					0,20
2200	2.5.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2200)
2210	2.5.8	Activos no líquidos (2210)					0,70
2220	2.5.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2220)
2230	2.6	Totales de las operaciones en las que se prestan bonos de titulización de activos de nivel 2B (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (2230)	0		0				0	0	0
2240	2.6.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (2240)					0,35
2250	2.6.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2250)
2260	2.6.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (2260)					0,28
2270	2.6.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2270)
2280	2.6.3	Activos de nivel 2A (2280)					0,20
2290	2.6.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2290)
2300	2.6.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (2300)					0,10
2310	2.6.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2310)
2320	2.6.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (2320)					0,05
2330	2.6.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2330)
2340	2.6.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (2340)					0,00
2350	2.6.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2350)
2360	2.6.7	Otros de nivel 2B (2360)					0,15
2370	2.6.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2370)
2380	2.6.8	Activos no líquidos (2380)					0,65
2390	2.6.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2390)
2400	2.7	Totales de las operaciones en las que se prestan otros activos de nivel 2B y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (2400)	0		0				0	0	0
2410	2.7.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (2410)					0,50
2420	2.7.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2420)
2430	2.7.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (2430)					0,43
2440	2.7.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2440)
2450	2.7.3	Activos de nivel 2A (2450)					0,35
2460	2.7.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2460)
2470	2.7.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (2470)					0,25
2480	2.7.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2480)
2490	2.7.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (2490)					0,20
2500	2.7.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2500)
2510	2.7.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (2510)					0,15
2520	2.7.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2520)
2530	2.7.7	Otros de nivel 2B (2530)					0,00
2540	2.7.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2540)
2550	2.7.8	Activos no líquidos (2550)					0,50
2560	2.7.8.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2560)
2570	2.8	Totales de las operaciones en las que se prestan activos no líquidos y se toman en préstamo las siguientes garantías reales: (2570)	0		0				0
2580	2.8.1	Activos de nivel 1 (excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada) (2580)					1,00
2590	2.8.1.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2590)
2600	2.8.2	Nivel 1: bonos garantizados de calidad sumamente elevada (2600)					0,93
2610	2.8.2.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2610)
2620	2.8.3	Activos de nivel 2A (2620)					0,85
2630	2.8.3.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2630)
2640	2.8.4	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (residenciales o automóviles, nivel de calidad crediticia 1) (2640)					0,75
2650	2.8.4.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2650)
2660	2.8.5	Nivel 2B: bonos garantizados de calidad elevada (2660)					0,70
2670	2.8.5.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2670)
2680	2.8.6	Nivel 2B: bonos de titulización de activos (comerciales o particulares, Estados miembros, nivel de calidad crediticia 1) (2680)					0,65
2690	2.8.6.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2690)
2700	2.8.7	Otros de nivel 2B (2700)					0,50
2710	2.8.7.1	De las cuales: las garantías reales permutadas cumplen los requisitos operativos (2710)
2720	2.8.8	Activos no líquidos (2720)
PRO MEMORIA (2729)
	5	Permutas de garantías reales exentas de la aplicación del artículo 17, apartado 2 del RD 2015/61 (2749)
2750	5,1	De las cuales: las garantías reales tomadas en préstamo son activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (2750)
2760	5,2	De las cuales: las garantías reales tomadas en préstamo son bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 (2760)
2770	5,3	De las cuales: las garantías reales tomadas en préstamo son de nivel 2A (2770)
2780	5,4	De las cuales: las garantías reales tomadas en préstamo son de nivel 2B (2780)
2790	5,5	De las cuales: las garantías reales prestadas son activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada (2790)
2800	5,6	De las cuales: las garantías reales prestadas son bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1 (2800)
2810	5,7	De las cuales: las garantías reales prestadas son de nivel 2A (2810)
2820	5,8	De las cuales: las garantías reales prestadas son de nivel 2B (2820)

LC 05 - Colchón de liquidez - Cálculo

Moneda

Ámbito (IND, CON o SUB)

Fila	ID	Partida	Valor/porcentaje	Notas
Fila	ID	Partida	010	Notas
CÁLCULOS
Numerador, denominador, ratio
010	1	Colchón de liquidez	0	CL = Z
021	2	Requerimiento de colchón de liquidez	0	RCL = MAX (SNL, VMC) * FA_t
022	3	Factor de adaptación aplicable		FA_t
030	4	Ratio de cobertura de liquidez (%)	0%	LCR = CL / RCL
Cálculos del numerador
040	5	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (nivel 1): sin ajustar	0	A1 = del estado LC 01
041	6	Depósitos en entidades de crédito admisibles como activo líquido de nivel 1	0	A2 = del estado LC 01
050	8	Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada.	0	B = del estado LC 03 y LC 04
060	9	Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada	0	C = del estado LC 02 y LC 04
070	10	Salidas a 30 días de efectivo con garantía	0	D = del estado LC 02
080	11	Entradas a 30 días de efectivo con garantía	0	E = del estado LC 03
091	12	«Importe ajustado» de activos de nivel 1, excepto bonos garantizados de calidad sumamente elevada	0	F = A1+A2-B +C-D+E
100	13	Valor de los bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1, conforme al artículo 9 del RD 2015/61: sin ajustar	0	G = del estado LC 01
110	14	Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada	0	H = del estado LC 03 y LC 04
120	15	Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 1 consistentes en bonos garantizados de calidad sumamente elevada	0	I = del estado LC 02 y LC 04
131	16	«Importe ajustado» de bonos garantizados de calidad sumamente elevada de nivel 1	0	J = G-H+I
160	17	Valor de los activos de nivel 2A conforme al artículo 9 del RD 2015/61: sin ajustar	0	M = del estado LC 01
170	18	Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 2A	0	N = del estado LC 03 y LC 04
180	19	Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 2A	0	O = del estado LC 02 y LC 04
191	20	«Importe ajustado» de activos de nivel 2A	0	P = M-N+O
220	21	Valor de los activos de nivel 2B conforme al artículo 9 del RD 2015/61: sin ajustar	0	S = del estado LC 01
230	22	Salidas a 30 días de garantías reales de nivel 2B	0	T = del estado LC 03 y LC 04
240	23	Entradas a 30 días de garantías reales de nivel 2B	0	U = del estado LC 02 y LC 04
251	25	«Importe ajustado» de activos de nivel 2B	0	V = S-T+U
280	26	«Importe excedentario de activos líquidos»	0	Y =(F+J+P+V) - MIN ((F+J+P+V, 100/20F, 100/40(F+J), 100/85(F+J+P))
290	27	Colchón de liquidez	0	Z = (A1+A2+G+M+S) - MIN(A1+A2+G+M+S, Y)
Cálculos del denominador
300	28	Total salidas	0	SB = del estado LC 02
321	29	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas	0	ETi = del estado LC 03
331	30	Entradas de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	0	ETj = del estado LC 03
Para estados consolidados:
351	31	Reducción aplicable a las de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 5 % de las salidas brutas	0	REAE = MIN (ETi, SB - 5% SB)
361	32	Reducción aplicable a las de actividades sujetas a un colchón de líquidez mínimo del 10 % de las salidas brutas	0	REAG = MIN [ETj, (1 - 10%)*MAX(SB-REAE/(1 - 5%), 0)]
371	33	Salida neta de liquidez (para estados consolidados)	0	SNL (CON) = SB - REAE - REAG
372	34	Requisito mínimo del colchón del grupo	0	VMC (CON) = SB * MIN [ (SNL / SB), 10% ]
Para estados individuales:
373	35	Salida neta de liquidez (para estados individuales)	0	SNL (IND) = SB - ETi - ETj
374	36	Requisito mínimo del colchón de liquidez (para estados individuales)	0	VMC (IND) = si (ETi > 0; SB * 5%; SB * 10 %)
Pilar 2
380	37	Requisitos del pilar 2 conforme al artículo 42 de la LOSS (Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).

LC 06 - Estructura de fuentes de financiación - Financiación estable neta requerida

Moneda

			Importe			Factor estándar de financiación estable requerida			Factor de financiación estable requerida aplicable			Financiación estable requerida
			No HQLA por vencimiento		HQLA	No HQLA por vencimiento		HQLA	No HQLA por vencimiento		HQLA
			< 1 año	≥ 1 año	HQLA	< 1 año	≥ 1 año	HQLA	< 1 año	≥ 1 año	HQLA
Fila	ID	Elemento	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA										0
0020	1.1	Financiación estable requerida de activos de bancos centrales										0
0030	1.1.1	Exposiciones a HQLA y efectivo				0%	0%	0%				0
0040	1.1.2	Otras exposiciones a activos no HQLA de bancos centrales				0%	100%					0
0050	1.2	Financiación estable requerida de activos líquidos										0
0060	1.2.1	Activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR										0
0070	1.2.1.1.	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses						0%				0
0080	1.2.1.2.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año						50%				0
0090	1.2.1.3.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más						100%				0
0100	1.2.2	Activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 7 % aplicable a efectos del LCR										0
0110	1.2.2.1.	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses						10%				0
0120	1.2.2.2.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año						50%				0
0130	1.2.2.3.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más						100%				0
0140	1.2.3	Activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 15 % aplicable a efectos del LCR y acciones o participaciones en OIC admisibles para recortes de valoración del 0-20 %										0
0150	1.2.3.1.	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses						20%				0
0160	1.2.3.2.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año						50%				0
0170	1.2.3.3.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más						100%				0
0180	1.2.4	Activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 25-35 % aplicable a efectos del LCR y acciones o participaciones en OIC admisibles para recortes de valoración del 30-55 %										0
0190	1.2.4.1.	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año						55%				0
0200	1.2.4.2.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más						100%				0
0210	1.3	Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos										0
0220	1.3.1	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año				50%	85%					0
0230	1.3.2	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más				100%	100%					0
0240	1.4	Financiación estable requerida de préstamos										0
0250	1.4.1	Préstamos a no financieros										0
0260	1.4.1.1.	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año				40%	60%					0
0270	1.4.1.2.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más				100%	100%					0
0280	1.4.2	Préstamos a financieros										0
0290	1.4.2.1.	Libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año				40%	100%					0
0300	1.4.2.2.	Sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más				100%	100%					0
0310	1.4.3	Productos relacionados con las partidas fuera de balance de financiación comercial				50%	85%					0
0320	1.5	Financiación estable requerida de activos interdependientes				0%	0%					0
0330	1.6	Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo si se aplica un trato preferencial										0
0340	1.7	Financiación estable requerida de derivados										0
0350	1.7.1	Financiación estable requerida para pasivos por derivados				5%						0
0360	1.7.2	Activos derivados en NSFR				100%						0
0370	1.7.3	Margen inicial aportado				85%	85%	85%				0
0380	1.8	Financiación estable requerida de contribuciones al fondo para impagos de una ECC										0
0390	1.9	Financiación estable requerida de otros activos				100%	100%					0
0400	1.10	Financiación estable requerida de partidas fuera de balance										0
0410	1.10.1	Líneas comprometidas dentro de un grupo si se aplica un trato preferencial										0
0420	1.10.2	Líneas comprometidas				5%	5%					0
0430	1.10.3	Partidas fuera de balance de financiación comercial				10%	10%					0
0440	1.10.4	Partidas fuera de balance de financiación comercial no rentables				100%	100%					0
0450	1.10.5	Otras exposiciones fuera de balance determinadas por las autoridades competentes										0

LC 07 - Estructura de fuentes de financiación - Financiación estable neta disponible

Moneda

Fila	ID	Elemento	Importe		Factor de financiación estable disponible estándar		Factor de financiación estable disponible aplicable		Total financiación estable disponible
			< 1 año	≥ 1 año	< 1 año	≥ 1 año	< 1 año	≥ 1 año	Total financiación estable disponible
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070
0010	2	FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE							0
0020	2,1	Financiación estable disponible de elementos e instrumentos de capital			0%	100%			0
0060	2.3	Financiación estable disponible de otros de clientes no financieros (excepto bancos centrales)			50%	100%			0
0080	2.5	Financiación estable disponible y líneas comprometidas dentro de un grupo, si se aplica un trato preferencial			75%	100%			0
0090	2.6	Financiación estable disponible de clientes financieros y bancos centrales			0%	100%			0
0100	2.7	Financiación estable disponible proporcionada cuando no se puede determinar la contraparte			0%	100%			0
0110	2.8	Financiación estable disponible de pasivos interdependientes			0%
0120	2.9	Financiación estable disponible de otros pasivos			0%	100%			0

LC 08 - Estructura de fuentes de financiación - Resumen

Moneda

Fila	ID	Elemento	Importe	Financiación estable requerida	Financiación estable disponible	Coeficiente
Fila	ID	Elemento	0010	0020	0030	0040
0010	1	FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA	0	0
0020	1.1	Financiación estable requerida de activos de bancos centrales	0	0
0030	1.2	Financiación estable requerida de activos líquidos	0	0
0040	1.3	Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos	0	0
0050	1.4	Financiación estable requerida de préstamos	0	0
0060	1.5	Financiación estable requerida de activos interdependientes	0	0
0070	1.6	Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo, si se aplica un trato preferencial	0	0
0080	1.7	Financiación estable requerida de derivados	0	0
0090	1.8	Financiación estable requerida de contribuciones al fondo para impagos de una ECC	0	0
0100	1.9	Financiación estable requerida de otros activos	0	0
0110	1.10	Financiación estable requerida de partidas fuera de balance	0	0
0120	2	FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE	0		0
0130	2.1	Financiación estable disponible de elementos e instrumentos de capital	0		0
0150	2.3	Financiación estable disponible de otros clientes no financieros (excepto bancos centrales)	0		0
0170	2.5	Financiación estable disponible y líneas comprometidas dentro de un grupo, si se aplica un trato preferencial	0		0
0180	2.6	Financiación estable disponible de clientes financieros y bancos centrales	0		0
0190	2.7	Financiación estable disponible proporcionada cuando no se puede determinar la contraparte	0		0
0200	2.8	Financiación estable disponible de pasivos interdependientes	0		0
0210	2.9	Financiación estable disponible de otros pasivos	0		0
0220	3	NSFR

LC 09 - Perímetro de consolidación

Matriz o filial	Nombre	Código	Tipo de código	Código nacional	Código del país	Tipo de ente
005	010	020	021	022	040	050

← Disposición final tercera Índice