Legislación › Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013.
ANEJO VI
ANEJO VI
Información sobre titulaciones
| Artículo del Reglamento (UE) n.º 575/2013 aplicable a la titulización. | < 244(2), 244(3), 245(2), 245(3) > |
| Opciones de compra a favor del originador incluidas en la transacción. | < sí, no > |
| Tipo de activos subyacentes. | (RMBS, CMBS, préstamos a estudiantes, préstamos corporativos, trade finance…) |
| Divisa de referencia. | |
| Nocional de la transacción. | miles de millones (mm) |
|
Exposiciones ponderadas por riesgo (RWA) antes de la titulización |
mm |
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Deducciones de capital antes de la titulización |
mm |
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Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo de las deducciones de capital antes de la titulización |
Deducciones de capital antes de la titulización / 8% (mm) |
|
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo totales antes de la titulización |
RWA equivalente de las deducciones de capital antes de la titulización + RWA antes de la titulización (mm) |
|
Exposiciones ponderadas por riesgo tras la titulización en los tramos retenidos |
mm |
|
Deducciones de capital tras la titulización |
mm |
|
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo de las deducciones de capital tras la titulización |
Deducciones de capital tras la titulización / 8% (mm) |
|
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo totales tras la titulización |
RWA equivalente de las deducciones de capital tras la titulización + RWA tras la titulización de los tramos retenidos (mm) |
|
Reducción de exposiciones ponderadas por riesgo conseguida con la titulización |
Total RWA equivalente antes de la titulización – total RWA equivalente tras la titulización (mm) |
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Reducción de exposiciones ponderadas por riesgo conseguida con la titulización (en %) |
Reducción de RWA conseguida con la titulización / total RWA equivalente antes de la titulización (%) |
|
Tramo de primera pérdida |
mm |
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Tramo de primera pérdida (en %) |
% |
|
¿Tramo de primera pérdida retenido ? |
< sí, no > |
|
% del tramo de primera pérdida retenido |
% |
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Tramo de riesgo intermedio |
mm |
|
Tramo de riesgo intermedio (en %) |
% |
|
¿Tramo de riesgo intermedio retenido? |
< sí, no > |
|
% del tramo de riesgo intermedio retenido |
% |
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Tramo preferente |
mm |
|
Tramo preferente (en %) |
% |
|
¿Tramo preferente retenido? |
< sí, no > |
|
% del tramo preferente retenido |
% |
|
Nivel de mejora crediticia del riesgo vendido (punto de attachment) (en %) |
% |
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Nivel de mejora crediticia del riesgo vendido más grosor del tramo vendido (punto de detachment) (en %) |
% |
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Tamaño de la cartera de referencia |
mm |
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Pérdida esperada (EL) |
mm |
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Pérdida esperada (en %) EL / tamaño de la cartera de referencia (%) |
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|
Pérdida esperada + Pérdida inesperada (UL) |
mm |
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Pérdida esperada + Pérdida inesperada (en %) |
(EL+UL) / tamaño de la cartera de referencia (%) |
|
% de riesgo transferido según la entidad originadora |
% |
Se modifica la primera tabla en la forma establecida en el anejo III de la Circular 3/2022, de 30 de marzo, según establece la norma primera.58. BOE-A-2022-5524
Redacciones de este artículo
| En vigor desde | La introdujo | ||
|---|---|---|---|
| 7 de abril de 2022 En vigor | BOE-A-2022-5524 | Leer | Qué cambió |
| 10 de febrero de 2016 | Texto original | Leer |
