ANEJO VI

ANEJO VI
Información sobre titulaciones 1
Artículo del Reglamento (UE) n.º 575/2013 aplicable a la titulización
titulización. ·
< 243(2), 243(4), 244(2), 244(4) 244(3), 245(2), 245(3) >
·
Opciones de compra a favor del originador incluidas en la transacción
transacción. ·
< sí, no >
·
Tipo de activos subyacentes
subyacentes. ·
(RMBS, CMBS, préstamos a estudiantes, préstamos corporativos, trade finance…)
·
Divisa de referencia
referencia. ·
·
Nocional de la transacción
transacción. ·
miles de millones (mm)
·
Exposiciones ponderadas por riesgo (RWA) antes de la titulización
·
mm
·
Deducciones de capital antes de la titulización
·
mm
·
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo de las deducciones de capital antes de la titulización
·
Deducciones de capital antes de la titulización / 8% (mm)
·
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo totales antes de la titulización
·
RWA equivalente de las deducciones de capital antes de la titulización + RWA antes de la titulización (mm)
·
Exposiciones ponderadas por riesgo tras la titulización en los tramos retenidos
·
mm
·
Deducciones de capital tras la titulización
·
mm
·
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo de las deducciones de capital tras la titulización
·
Deducciones de capital tras la titulización / 8% (mm)
·
Equivalente en exposiciones ponderadas por riesgo totales tras la titulización
·
RWA equivalente de las deducciones de capital tras la titulización + RWA tras la titulización de los tramos retenidos (mm)
·
Reducción de exposiciones ponderadas por riesgo conseguida con la titulización
·
Total RWA equivalente antes de la titulización – total RWA equivalente tras la titulización (mm)
·
Reducción de exposiciones ponderadas por riesgo conseguida con la titulización (en %)
·
Reducción de RWA conseguida con la titulización / total RWA equivalente antes de la titulización (%)
·
Tramo de primera pérdida
·
mm
·
Tramo de primera pérdida (en %)
·
%
·
¿Tramo de primera pérdida retenido ?
·
< sí, no >
·
% del tramo de primera pérdida retenido
·
%
·
Tramo de riesgo intermedio
·
mm
·
Tramo de riesgo intermedio (en %)
·
%
·
¿Tramo de riesgo intermedio retenido?
·
< sí, no >
·
% del tramo de riesgo intermedio retenido
·
%
·
Tramo preferente
·
mm
·
Tramo preferente (en %)
·
%
·
¿Tramo preferente retenido?
·
< sí, no >
·
% del tramo preferente retenido
·
%
·
Nivel de mejora crediticia del riesgo vendido (punto de attachment) (en %)
·
%
·
Nivel de mejora crediticia del riesgo vendido más grosor del tramo vendido (punto de detachment) (en %)
·
%
·
Tamaño de la cartera de referencia
·
mm
·
Pérdida esperada (EL)
·
mm
·
Pérdida esperada (en %) EL / tamaño de la cartera de referencia (%)
·
·
Pérdida esperada + Pérdida inesperada (UL)
·
mm
·
Pérdida esperada + Pérdida inesperada (en %)
·
(EL+UL) / tamaño de la cartera de referencia (%)
·
% de riesgo transferido según la entidad originadora
·
%
·
1 Se deberá notificar esta información de forma individual para cada una de las titulizaciones mencionadas en la norma 66 y en la disposición transitoria cuarta de esta circular.